Трейдинг. Инвестирование в акции, ценные бумаги, фьючерсы. Работа на фондовом рынке

• Принципы работы биржевой инфраструктуры ММВБ.
• 
  Критерии выбора надежного брокера и тарифной политики.
• 
  Характеристики основных биржевых инструментов (акции, фьючерсы).
• 
  Базовые понятия и методики трейдинга для извлечения прибыли.
• 
  Правила управления сделкой и рисками.

• Основные участники фондового рынка и их функции.
• 
  Ключевые торговые площадки и их особенности (Московская биржа, зарубежные площадки).
• 
  Основные принципы работы Московской биржи (ММВБ).
• 
  Виды ценных бумаг и их инвестиционные характеристики.
• 
  Классификация биржевых инструментов: акции, облигации, фьючерсы.
• 
  Сравнение инвестиционного и спекулятивного подходов к работе на рынке.
• 
  Правовые основы осуществления сделок с ценными бумагами.
• 
  Обзор рынков: фондовый, срочный, валютный, денежный.

2. Организационные вопросы начала работы на бирже

• Критерии выбора брокера и анализ тарифных планов.
• 
  Сравнение торговых площадок и их специфика.
• 
  Процедура открытия брокерского счета и особенности ИИС.
• 
  Определение оптимального размера начального депозита.
• 
  Изучение основных биржевых правил и регламентов.
• 
  Организация безопасного доступа к торговым терминалам.

3. Практика работы с современными торговыми терминалами

• Обзор популярных торговых платформ (QUIK, Transaq).
• 
  Базовые операции в торговом терминале: ввод заявок, просмотр позиций.
• 
  Настройка рабочих окон и таблиц котировок.
• 
  Механизм выставления стоп-ордеров и лимитных заявок.
• 
  Анализ стакана котировок и глубины рынка.
• 
  Мониторинг состояния портфеля и истории сделок.

4. Инвестиционные и торговые стратегии на рынке акций

• Основы технического анализа: тренды, уровни, объемы.
• 
  Классификация подходов к инвестированию: стоимостное инвестирование, стратегия роста.
• 
  Использование свечных моделей для определения точек входа.
• 
  Дивидендные стратегии и оценка дивидендной привлекательности акций.
• 
  Выбор торговой тактики: скальпинг, дейтрейдинг, свинг-трейдинг.
• 
  Строгие правила управления капиталом в трейдинге.
• 
  Построение торговой системы и ее тестирование.
• 
  Анализ рыночной волатильности и адаптация к ней.
• 
  Критерии выбора и адаптации стратегии под инвестиционные цели.
• 
  Методы ребалансировки портфеля акций и управления позициями.

5. Организация рабочего процесса трейдера

• Оптимальная настройка рабочего места и программного обеспечения.
• 
  Разработка ежедневного плана на основе выбранной стратегии.
• 
  Обязательные правила построения эффективного рабочего дня.
• 
  Методы контроля над рисками в течение торговой сессии.
• 
  Процедура анализа результатов торгового дня.
• 
  Планирование действий на следующую торговую сессию.

6. Психология трейдинга и дисциплина принятия решений

• Когнитивные искажения и эмоциональные ловушки в трейдинге.
• 
  Методы управления страхом, жадностью и надеждой в процессе торговли.
• 
  Развитие торговой дисциплины и эмоциональной стабильности.
• 
  Стратегии работы с торговыми потерями и сериями убытков.
• 
  Ведение торгового журнала для анализа ошибок и психологического состояния.
• 
  Практики управления стрессом и поддержания концентрации.

7. Система учета и анализа торговых операций

• Методика ведения журнала учета сделок и его обязательные параметры.
• 
  Правила регулярного анализа статистики торговых операций.
• 
  Выбор и адаптация системы учета под конкретную торговую стратегию.
• 
  Ключевые метрики для оценки эффективности торговли.
• 
  Методы идентификации и коррекции повторяющихся ошибок.
• 
  Процедура смены и оптимизации системы учета.

8. Управление торговой сделкой на всех этапах

• Методика планирования сделки перед открытием позиции.
• 
  Систематический мониторинг открытых позиций в режиме реального времени.
• 
  Контроль рисков и корректировка параметров сделки.
• 
  Тактики работы по закрытию позиций при дейтрейдинге.
• 
  Анализ завершенной сделки и извлечение уроков.
• 
  Оптимизация процесса управления сделкой на основе статистики.

9. Разработка и совершенствование торговых алгоритмов

• Принципы создания эффективных торговых алгоритмов.
• 
  Критерии оценки работоспособности торговой системы.
• 
  Методика тестирования и оптимизации торговых алгоритмов.
• 
  Процедура своевременной смены неработающих стратегий.
• 
  Диагностика типичных "болезней" трейдера и методы их лечения.
• 
  Создание индивидуального плана профессионального развития.

Ответы на вопросы участников.



Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников и обзор следующих вопросов на выбор



10. Фундаментальный анализ компаний и отраслей экономики

• Анализ финансовой отчетности эмитентов: баланс, ОПУ, ОДДС.
• 
  Расчет и интерпретация ключевых финансовых коэффициентов и мультипликаторов.
• 
  Методы оценки стоимости компаний: сравнительный, доходный, затратный подходы.
• 
  Отраслевой анализ и оценка конкурентной позиции компании.
• 
  Учет макроэкономических факторов и денежно-кредитной политики центральных банков.
• 
  Построение инвестиционных гипотез на основе фундаментальных данных.

11. Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

• Базовые принципы работы с деривативами и их спецификации.
• 
  Механизм маржинальной торговли и расчет гарантийного обеспечения.
• 
  Стратегии хеджирования рыночных рисков с помощью фьючерсов.
• 
  Базовые опционные стратегии: покупка коллов и путов, покрытые позиции.
• 
  Комбинированные опционные стратегии (спреды, стрэддлы).
• 
  Оценка рисков и налогообложение операций с производными инструментами.

12. Портфельный подход к инвестированию

• Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля (Г. Марковиц).
• 
  Методы оптимизации портфеля и распределения активов.
• 
  Использование ETF для диверсификации и доступа к зарубежным рынкам.
• 
  Тактическое и стратегическое распределение активов.
• 
  Оценка эффективности портфеля по доходности и риску.
• 
  Процедуры регулярной ребалансировки и мониторинга портфеля.

13. Налогообложение и отчетность по операциям на фондовом рынке

• Налоговая база по операциям с ценными бумагами и деривативами.
• 
  Особенности налогообложения доходов от купли-продажи и дивидендов.
• 
  Налоговые вычеты и льготы (ИИС типа А и Б).
• 
  Порядок декларирования доходов и учета убытков.
• 
  Ведение внутреннего учета и отчетности для управления эффективностью.
• 
  Взаимодействие с брокером как налоговым агентом и налоговыми органами.

14. Международные рынки акций и диверсификация портфеля

• Особенности зарубежных фондовых рынков и доступ к ним для российских инвесторов.
• 
  Валютные риски при международном инвестировании и методы хеджирования.
• 
  Страновой и региональный анализ рынков для диверсификации.
• 
  Инвестирование через международные ETF и ADR.
• 
  Сравнительный анализ регулирования различных юрисдикций.
• 
  Налоговые аспекты международного инвестирования.

15. Управление рисками и капиталом в трейдинге

• Принципы управления капиталом и определения размера позиции.
• 
  Методы расчета стоп-лоссов и тейк-профитов.
• 
  Диверсификация портфеля по классам активов, секторам и валютам.
• 
  Расчет и контроль показателя VaR (Value at Risk) для портфеля.
• 
  Мониторинг рыночных рисков в режиме реального времени.
• 
  Построение кривой доходности и анализ ключевых метрик (просадка, Sharpe Ratio).

16. Разработка и реализация индивидуальной инвестиционной стратегии

• Постановка инвестиционных целей и определение допустимого уровня риска.
• 
  Выбор подходящих инструментов и стратегий под цели и горизонт инвестирования.
• 
  Разработка индивидуального инвестиционного плана и правил ребалансировки.
• 
  Создание системы мониторинга и критериев для корректировки стратегии.
• 
  Оценка результатов и эффективности реализации стратегии.

Источники, использованные при разработке программы:

• Федеральный закон "О рынке ценных бумаг". – КонсультантПлюс
• 
  Официальный сайт Московской Биржи. – MOEX: Информация для участников рынка